Un ejercicio de estimación del IPC GBA para 2007

Octavio Groppa

Resumen


La comparación del IPC Gran Buenos Aires con el ICP Mendoza se puede llevar a cabo gracias a que esta última presenta una serie extensa. En principio, se arma la estimación de cada índice para analizar las series de IPCGBA e IPCMZA y evaluar la existencia de una semejanza en el comportamiento de ambas que habilite una estimación de aquélla en función de ésta; en segundo lugar, se pretende mostrar el cambio que se produce en el comportamiento de la primera desde enero de 2007. A partir de la información revisada se deduce que ha de ser
posible estimar el IPCGBA como función del IPCMZA. Se llevan a cabo estimaciones mensuales y trimestrales donde se incorporan variables binarias para mostrar el cambio estructural. El trabajo muestra que las series del índice de precios al consumidor de los aglomerados Gran Buenos Aires y Gran Mendoza presentan una correlación importante, luego de la comparación de cada modelo planteado.


Palabras clave


Precios; índice de precios al consumidor; inflación

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Referencias


Bollerslev, Tim (1986). “Generalized Autoregressive Conditional

Heteroskedasticity,” Journal of Econometrics 31, 307–327.

Box, G. E. P., y G. Jenkins (1976), Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day.

Engle, Robert F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation,” Econometrica 50, 987–1008.


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